نسبت فیبوناچی در امواج الیوت

آخرین باری که روند را گرفتید کی بود؟واقعاً در مقابل جزر و مد شنا می کنید؟احتمال وجود دارد ، شما هرگز واقعاً ندارید - حداقل ، نه مدت طولانی. اما خودتان را پایین نکنید: این تقصیر شما نیست. شما ممکن است به همان اندازه که فکر می کنید اراده آزاد نداشته باشید.

بیشتر ما از تمایل ما برای رفتن با گله بسیار آگاه هستیم. ما به همراه Fashions برچسب می زنیم: هملین های ما افزایش می یابد و سقوط می کند ، پاهای شلوار ما گسترده و باریک می شود ، یا وقتی دیگران همین کار را انجام می دهند ، سهام فناوری را خریداری می کنیم. ما این را می پذیریم ، بیشتر اوقات ، ما "فردی" نیستیم. آنچه ما واقعاً از آن آگاه نیستیم این است که چرا.

البته استدلال های تکاملی وجود دارد: اگر اطلاعات کافی برای مبنای قضاوت ندارید ، بهترین چیز بعدی این است که فرض کنید که گله می داند کجا می رود. اما یک تحلیل ریاضی از فعالیتهای ما نشان می دهد که ممکن است اتفاق عمیق تری رخ دهد. به نظر می رسد ما سرنوشت ساز به گونه ای عمل کرده ایم که از الگوهای موجود در جای دیگر طبیعت تقلید می کند.

ما از قبل می دانیم که برخی از اقدامات جامعه به نظر می رسد قوانینی را دنبال می کنند که اغلب در مورد پدیده های کاملاً نامربوط در جهان اعمال می شود. به عنوان مثال ، اعداد موجود در شکل Fractal یک برف برفی نیز می تواند فعالیتهای مالی جامعه ما را توصیف کند. داده های مالی یک چیز است ، اما چرا باید ریاضیات که مارپیچ یک ساحل دریایی را توصیف می کند ، پیشرفت تکنولوژیکی ما را نیز بر عهده دارد؟چرا می توان عادات خرید ما را با همان قوانینی توصیف کرد که نشان می دهد که چگونه کهکشان ها از طریق کیهان پخش می شوند؟به نظر می رسد که ما به نوعی توسط ریاضیات برنامه ریزی شده ایم. صدف ، کهکشان ، برف یا انسان ، همه ما به همان ترتیب محدود هستیم.

البته از قوانین ریاضی برای توصیف فعالیت های انسانی استفاده می شود. ابزارهای مختلفی از قبیل قضایای بیزی ، قوانین قدرت ، فرآیندهای پنهان مارکوف و اتومات های سلولی فقط برای مبتدیان وجود دارد. همه اینها در مدل سازی بازارهای مالی ، با درجات مختلف موفقیت و محبوبیت مورد استفاده قرار گرفته است. اما اکنون یک ایده ریاضی قدیمی برای اولین بار در دهه 1930 خواب دیده است و دوباره به چشم می خورد و خود را قدرتمندتر از هر کسی که فکر می کرد ممکن است ثابت کند. این امر به مردم این امکان را داده است كه پیش بینی های خاصی را در مورد بازارهای مالی انجام دهند ، پیش بینی هایی كه اکنون با دقت ناخوشایند در حال آشکار شدن هستند. این واقعیت که این تکنیک همچنین حرفی برای گفتن در مورد آنچه در انسان بودن است ، این مسئله را قابل توجه تر می کند.

برای شروع در ابتدا ، باید در دوران رکود بزرگ به کالیفرنیا برگردید. رالف ن. الیوت ، حسابدار لس آنجلس ، در سلامت ضعیف است و قادر به یافتن کار نیست. در حالی که در حال بهبودی است ، او وقت آزاد زیادی برای تحقیق در مورد بورس سهام دارد و سعی می کند این کار را انجام دهد که چرا به تازگی 90 درصد از ارزش خود را در طی یک دوره سه ساله از دست داده است. وی متقاعد می شود که الگوهای تکراری در شاخص های بازار مانند شاخص داو جونز وجود دارد. البته ، الیوت می داند که واقعاً حرفی برای گفتن ندارد که داو جونز در چرخه ها حرکت می کند. آنچه او باید درک کند این است که چگونه می توان انواع چرخه ها را توصیف کرد ، و سپس به الگوهای دور در درون آنها نگاه کرد. او می فهمد که چنین تفاهم باعث می شود تا سرمایه گذاران هشدار دهنده افزایش قیمت یک بازار گاو نر را پیش بینی کنند ، پیش بینی کاهش بازار خرس و حتی تصادفات بزرگی مانند اکتبر 1929 را پیش بینی کنند.

الیوت ، متخصص دستی در امداد و نجات مالی شرکت ها ، هیچ غریبه ای برای تجزیه و تحلیل بازار یا آبشارها و جریان های تجاری نداشت و در نهایت موفق شد قطعات یک معمای جذاب را در کنار هم قرار دهد. جهش بزرگ الیوت این واقعیت بود که چرخه ها در بازارهای مالی سرچشمه نمی گیرند ، اما محصولی از انسانها هستند که آنها را هدایت می کنند.‘احساسات انسانی ریتمیک هستند. الیوت اظهار داشت: آنها در امواج یک عدد و جهت مشخص حرکت می کنند."این پدیده در تمام فعالیت های انسانی اتفاق می افتد ، خواه تجارت ، سیاست یا پیگیری لذت است." و بنابراین ، با تجزیه و تحلیل داده های بازار سهام ، او ریتم های اساسی خاصی را انتخاب کرد. امروز آنها به عنوان امواج الیوت شناخته می شوند.

تئوری امواج الیوت مبتنی بر الگوهای فراز و نشیب است که تحت تأثیر چند اصل اساسی قرار دارد. اول از همه ، عمل همیشه با واکنش دنبال می شود: بالاخره بالاخره پایین می رود. در این سطح ، یک چرخه موج الیوت از دو موج تشکیل شده است ، جایی که یک "موج" به سادگی یک تغییر است - یا یک موج "ضربه ای" به سمت بالا ، یا یک موج اصلاح کننده رو به پایین. با این حال ، الیوت دریافت که هر موج لزوماً فقط یک خط مستقیم نیست. در عوض ، می توان آن را به پنج موج کوچکتر تقسیم کرد ، بنابراین یک موج ضربه ای ممکن است در واقع از U p-Dow n-U p-Dow n-Up باشد. به همین ترتیب ، داده ها نشان داد که امواج گاهی اوقات فقط به سه موج تقسیم می شوند: به عنوان مثال ، پایی ن-U P-DOWN برای یک موج اصلاحی. بنابراین ، در بازرسی دقیق تر ، یک چرخه موج Elliott در واقع از هشت موج تشکیل شده است. یک عارضه جزئی این است که تعداد امواج زیر در یک موج معین در واقع بستگی به این دارد که آیا این موج با روند کلی است یا در برابر آن. بنابراین اگر روند کلی رو به پایین باشد ، به عنوان مثال ، امواج اصلاحی در آن روند دارای پنج موج زیر هستند و امواج ضربه ای دارای سه هستند (به نمودار مراجعه کنید).

اکنون می توانید نرم افزاری را خریداری کنید که هر سری از داده ها ، مانند ارقام بورس اوراق بهادار یا فروش CD را در نظر بگیرد و از تکنیک های تشخیص الگوی برای انتخاب الگوهای مختلف الیوت در بازه های زمانی مختلف استفاده کنید.

لکه بینی امواج الیوت در داخل داده ها یک روش کاملاً مکانیکی نیست ، اما برخی از قوانین انگشت شست وجود دارد که کمک می کند. در اینجا فقط چند مورد از ویژگی های افزایش 5 موج آورده شده است:

• موج 2 زیر سطح شروع موج 1 قرار نمی گیرد
• موج 3 کوتاهترین موج نیست
• موج 4 دامنه موج 1 را با هم همپوشانی ندارد
• معمولاً یک موج ضربه ای گسترش می یابد و به طور کلی موج 3 است
• امواج 1 و 5 تمایل به طول مساوی دارند

اندازه موج اغلب با "نسبت های فیبوناچی" مرتبط است. نسبت دو عدد پی در پی در دنباله فیبوناچی به سمت مقدار محدود کننده 0. 6180345 حرکت می کند ، به عنوان مثال: این مقدار معکوس از آنچه اغلب "نسبت طلایی" نامیده می شود ، حرکت می کند. موج 2 به طور کلی 0. 618 از موج یک را رد می کند ، در حالی که موج چهار از 0. 236 موج سه ، تعدادی حاصل از نسبت دو اصطلاح اول توالی گرفته می شود.

با این حال ، دقیقاً همانطور که "بزرگنمایی در یک الگوی بالا" هشت موج کوچکتر را نشان می دهد ، بزرگنمایی نشان می دهد که می توان آن را به عنوان یک جزء 2 موج از یک چرخه بزرگتر 8 موج در نظر گرفت. بنابراین اصل موج سلسله مراتبی به این معناست که همان شکل اساسی در همه مقیاس ها ظاهر می شود: هر موج دارای امواج جزء است و خود جزء موج بزرگتر است. این شفابخش بودن در مقیاس های مختلف ویژگی بارز الگوهای فراکتالی است که در همه جا در طبیعت در چیزهایی مانند سرخس سرخس ، خط ساحلی و رگ های خونی دیده می شود.

بنابراین، چند مقیاس، یا «درجه» از امواج، امواج فرعی، و امواج فرعی وجود دارد - چقدر می‌توانید بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی کنید؟الیوت 9 درجه را نام برد، از آن قرن های ماندگار تا آنهایی که فقط چند ساعت طول کشید. اما تعداد واقعی درجه‌ها ممکن است نامحدود باشد، زیرا همان الگوها حتی در نمودارهای یک دقیقه‌ای قیمت سهام نشان داده می‌شوند، و به همین ترتیب فرض می‌شود که در بازه‌های زمانی نامحدود عمل می‌کنند.

همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، حوزه ای که امواج الیوت در آن بیشترین کاربرد را داشته اند، در حوزه مالی است. به عنوان مثال، ارزش داوجونز بین سال های 1932 تا کنون را می توان بر حسب امواج الیوت تجزیه کرد. اگر بتوانید امواج و امواج فرعی را شناسایی کنید و اگر بدانید در کجای یک موج قرار دارید، دقیقاً می‌دانید که به کجا می‌روید. به عنوان مثال، الیوت از نظریه موجی خود استفاده کرد تا در میانه بدترین جنگ جهانی دوم اعلام کند که رشد چند دهه ای بازار سهام در شرف آغاز است. و رابرت پرچتر، مرشد مالی، در بحبوحه رکود در سپتامبر 1982، با اعلام اینکه یک "بازار صعودی فوق العاده" آغاز شده و افزایش پنج برابری ارزش سهام را پیش بینی کرد، همین کار را انجام داد. در هر دو مورد، امواج الیوت آنها را قادر ساخت تا آن را به درستی انجام دهند.

اما امواج الیوت چیزی عمیق تر از یک ابزار پول ساز هستند. آنها ارتباط بسیار نزدیکی با سری اعداد معروف به دنباله فیبوناچی دارند که در آن هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. این یک سری نامتناهی از اعداد تولید می کند: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21

تعداد امواجی که الگوهای الیوت را در هر سطح متوالی از جزئیات تشکیل می دهند، دقیقاً اعداد دنباله فیبوناچی هستند. وقتی نحوه ایجاد الگو را در نظر می گیرید، فهمیدن دلیل آن آسان است. ساده ترین بیان یک موج اصلاحی یک خط مستقیم رو به پایین است، در حالی که یک موج ضربه ای یک خط مستقیم به سمت بالا است. بنابراین یک چرخه کامل بالا به پایین فقط دو موج است. در سطح بعدی تعداد متناظر امواج اصلاحی و ضربه ای به ترتیب 3 و 5 است: تئوری الیوت می گوید که خط رو به پایین دارای 3 موج فرعی و موج رو به بالا دارای 5 موج است. سپس چرخه کل شامل 8 موج است و ما داریمشش عدد اول دنباله فیبوناچی (به نمودار مراجعه کنید). این روند به طور نامحدود ادامه دارد.

ارتباط بین امواج الیوت و دنباله فیبوناچی جالب است، زیرا اصل موجی را که زیربنای بازار سهام است، با دیگر الگوها و فرآیندهای طبیعی موجود در اشکال زنده مرتبط می‌کند. دنباله فیبوناچی در سرتاسر چشم انداز علمی ظاهر می شود: الگوهای مارپیچی موجود در صدف های دریایی و مارپیچ DNA و همچنین تعداد مارپیچ ها روی مخروط های کاج و سر تخمه های آفتابگردان را توصیف می کند تا تنها چند مثال طبیعی ارائه دهد. همچنین در فراکتال ها ظاهر می شود.

بنابراین، به گفته پرچتر، که یک نشریه ماهانه به نام نظریه‌پرداز موج الیوت تولید می‌کند، این الگوها ارتباط مستقیمی بین اعداد طبیعت و تمام رفتارهای انسان را نشان می‌دهند. پرچتر معتقد است که الگوهای موجی یک اصل سازماندهی برای رفتارهای اجتماعی بی شمار هستند، از آمار فروش روزنامه تا ثروت رهبران ملی.

دلیل امواج الیوت می تواند همه اینها را به ما بگوید فقط به این دلیل است که آنها بازتاب مستقیم روانشناسی انسان هستند - ریتم احساسات انسانی ، همانطور که الیوت بیان کرد. مهم نیست که مکانیسم دقیق چیست؟نکته این است که آنها نتیجه رفتار انسان هستند. موفقیت آنها در پیش بینی حرکات سهام مستقیماً ناشی از این واقعیت است که حرکات قیمت در بازارهای مالی آینه اعتقادات جمعی سرمایه گذاران درباره آینده را نشان می دهد. اگر اکثریت خوش بین باشند ، قیمت ها افزایش می یابد. اگر نه ، آنها سقوط می کنند.

اما بازار سهام فقط یک راه برای گرفتن دمای عاطفی جامعه است. اگر به طور متوسط به طول Hemline نگاه کنید به عنوان مد ها تغییر می کند و آن را در برابر داو جونز ترسیم می کند ، یک همبستگی چشمگیر وجود دارد: بازار سهام با وفاداری با طول Hemline بالا می رود و سقوط می کند. توضیح واضح این است که وقتی افراد احساس جسورانه و پرماجرا می کنند ، سهام خریداری می کنند و لباس های آشکار بیشتری می پوشند. وقتی احساس تهدید و محافظه کار می کنند ، برعکس را انجام می دهند. خلق و خوی فراگیر است و تقریباً همه در کنار آن جارو می شوند.

نظریه Prechter ، که او آن را Socionomics می نامد ، این است که واحدهای موجود در یک سیستم اجتماعی ، چه سرمایه گذار ، رای دهنده ، طرفداران موسیقی یا خریداران ، تمایل دارند تصمیمات خود را بر اساس آنچه دیگران می بینند انجام دهند. به عبارت دیگر ، آنها گله. این تصمیمات سپس به یک روحیه اجتماعی ترجمه می شود ، که در شاخص هایی مانند داو جونز ، هملینز ، اشعار در آهنگ ها و غیره نشان می دهد. مسلح با امواج الیوت ، می توانید پیش بینی انواع چیزها را شروع کنید. در واقع ، Prechter با این روش در مناطقی که هیچ کس دیگری حتی در آن تلاش نمی کند ، موفقیت های حیرت انگیزی داشته است.

به عنوان مثال ، بیس بال لیگ برتر را بگیرید. در سال 1991 ، این ورزش از آنچه برخی از مفسران احساس می کردند هیجان انگیز ترین فصل آن تا کنون بود ، لذت برد. هواداران آنقدر مشتاق شدند که یک رکورد 760،000 از آنها با وجود این واقعیت که در مینیاپولیس در حال خواب بود ، از این دو تیم بازگشت به آتلانتا و مینیاپولیس از سریال جهانی استقبال کردند. بازیکنان ، صاحبان و لیگ ها محبوبیت روزافزون این ورزش را پیش بینی کردند و شهرها شروع به ساخت استادیوم های جدید کردند.

اما Socionomics دقیقاً برعکس پیش بینی کرد. Prechter فروش بلیط سالانه 90 ساله را برای بیس بال لیگ برتر ترسیم کرد و موج الیوت غیرقابل توصیف را شناسایی کرد. بلافاصله پس از فصل 1992 ، وی نوشت: ‘اگر شما یک سرمایه گذار هستید ، از کارت های بیس بال سود کسب کنید. اگر بازیکن هستید ، یک قرارداد بلند مدت را امضا کنید. اگر شما یک مالک هستید ، باشگاه خود را بفروشید. "در ماه های بعد ، حباب سوداگرانه در قیمت های بیس بال کارت در حال ترکیدن است ، قیمت سهام کارت سازنده کارت سقوط کرد ، اعتصاب بازیکنان سری جهانی 1994 و رتبه بندی تلویزیون را لغو کردسریال های جهانی سقوط پایدار را به یک کمترین زمان آغاز کردند. و او می گوید که بازپرداخت هنوز تمام نشده است.

Prechter همچنین از این اصول برای پیش بینی اوج و سقوط متعاقب محبوبیت یک گورو مالی - خود استفاده کرده است. وی با استفاده از تعداد مشترکین نظریه پرداز موج الیوت به عنوان معیار محبوبیت ، دید که سطح اشتراک از الگوی موج الیوت از خود پیروی می کند. از آنجا که موج 5 از افزایش کلی او در اواخر سال 1987 شروع به کند شدن کرد ، او می دانست که پایان سوار شدن او به عنوان یک گورو نزدیک است. و مطمئناً ، با وجود این واقعیت که سال 1988 یکی از بهترین سالهای پیش بینی وی بود ، اعضای مختلف رسانه ها به اندازه کافی از پیش نویس برخوردار بودند و شروع به حمله به شخصیت کردند که آنها و همکارانشان بیش از حد تبلیغ کرده بودند. او اکنون به مراتب کمتر و به مراتب کمتر شیر نوشته شده است.

تنظیم روحیه

Socionomics به طور کامل این ایده را روشن می کند که وقایع روحیه اجتماعی را شکل می دهند. از آنجا که روند خلق و خوی اجتماعی الگوهای موج الیوت را ایجاد می کند ، خود خلق و خوی باید از یک الگوی مشخص پیروی کند. و اگر این درست باشد ، مطمئناً نمی تواند نتیجه وقایع خارجی باشد ، که تصادفی هستند و از روند تعیین شده پیروی نمی کنند. تنها نتیجه گیری احتمالی ، پیش نویس استدلال می کند ، این است که جهت علیت به این ترتیب پیش می رود: خلق و خوی اجتماعی در واقع وقایع را شکل می دهد.

رسوایی انرون در ایالات متحده نشان می دهد که دیدگاه اجتماعی بسیار خوب است. برای هفته ها ، روزنامه ها و مجلات جهت متعارف علت و معلول را به وجود آوردند: رسوایی سرمایه گذاران عمیقاً ناآرام ، آنها باعث فروپاشی می شوند. اما متفکران Socionomic فقط برعکس استدلال می کنند: سرمایه گذاران نگران رفتار رسوائی را رعایت کردند (به گرافیک مراجعه کنید).

چه کسی Enron را فرو ریخت؟

رسوایی حسابداری که در درون انرون پدیدار شد ، نمی توانست چیزی باشد که سرمایه گذاران را دلسرد می کرد و شرکت را فرو ریخت. بازار سهام در دوره قبل از روشن شدن سوءاستفاده در حال کاهش بود و بیشتر سرمایه گذاران چیزی در مورد معاملات سایه دار قبل یا هر زمان در هنگام سقوط بورس نمی دانستند. و در حالی که این رسوایی آغاز شد ، در درجه اول از نوامبر تا مارس ، بازار در واقع دوباره رشد کرد. واضح است که حتی با توسعه درام انرون ، سرمایه گذار و روانشناسی مصرف کننده در واقع بهبود یافته و قیمت سهام افزایش یافته است.

بنابراین واقعاً چه اتفاقی افتاد؟از دیدگاه Socionomic ، این سرمایه گذاران بودند که رسوایی انرون را رسوب کردند ، نه برعکس. قیمت سهام برای 18 ماه قبل از این رویداد در حال سقوط بود. سهام انرون نیز عقب نشینی کرد و حمایت سرمایه گذار را تضعیف کرد. در زمان فاش شدن بحث و جدال ، گرایش به سمت روحیه فزاینده ای منفی به پایان رسیده بود. در حقیقت ، تا اواخر سپتامبر سال گذشته ، زمان آن رسیده بود که بازار بیش از یک سال و نیم بزرگترین حرکت خود را به سمت بالا انجام دهد.

آب و هوای روانشناختی این بازار گاو نر شرکت ها را به گمراه کردن سرمایه گذاران تشویق می کند. روانشناسی گسترده شیدایی سهام باعث شد تا سرمایه گذاران همه نوع دروغ های شرکتی را که منعکس و تقویت روحیه شرافتمندانه آنها بود ، بپذیرند. بنابراین این سوءاستفاده هایی نبود که باعث کشته شدن قیمت سهام شد ، به سادگی این بود که سقوط قیمت سهام در نهایت توجه به سوء رفتار شرکت ها را جلب کرد. این تفکر اجتماعی برای شما است.

نتیجه گیری تئوری موج الیوت این است که غریزه گله در جامعه حاکم بر وقایع در اقتصاد ، سیاست و حتی جنگ و صلح است - و همه این وقایع دقیقاً همان نوع چرخه را دنبال می کنند. این ایده پیامدهای عمیقی دارد. اگر امواج الیوت بتوانند تمام فعالیتهای انسانی - روندهای اقتصادی ، جنگ ، عادات خرید و ایده های سیاسی را توصیف کنند - و با این وجود دنباله ای از اعدادی که از نظر ماهیت همه گیر است می تواند امواج الیوت را توصیف کند ، آیا رفتار ما به نوعی توسط آن اعداد دیکته شده است؟آیا کاری است که ما فقط یک فرآیند طبیعی انجام می دهیم ، مانند روشی که یک برف یا یک ساحل دریایی شکل می گیرد؟

نظریه پردازان توطئه و طرفداران داستان های علمی ، دوست دارند آن را به عنوان نشانگر این که ما به انجام برخی از محاسبات کیهانی کمک می کنیم ، در نظر بگیرند. اما ، هر چه جواب واقعی باشد ، ممکن است ما آن را دوست نداریم. به نوعی ، برای همه هوشمندی و اراده آزاد گرامی ما ، به نظر می رسد که ممکن است به سادگی با اعداد زندگی کنیم.