شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی یک شاخص بسیار محبوب است که توسط وایلدر حدود سه دهه پیش (به طور دقیق 1978) اختراع شد. اندیکاتور RSI هشدار می دهد که یک بازار بیش از حد خرید شده است (یعنی افزایش بیش از حد) یا بیش از حد فروش می شود و این تکنیک برای هر بازاری از جمله سهام، جفت ارز و کالاها معتبر است."نسبی" در این نام به سهام یا اوراق بهادار در حال بررسی، نه به طور معمول در محافل تجاری، به سهام مشابه یا یک شاخص در همان بخش اشاره دارد. یعنی RSI عملکرد سهام را با خودش مقایسه می کند.

اما RSI چیست؟در اصل از خطوط حمایت و مقاومت ساده تشکیل شده است. شاخص قدرت نسبی به شما می گوید چه زمانی یک ابزار بازار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است و از این نظر این اندیکاتور سعی می کند تشخیص دهد که چه زمانی احتمال دارد روند تغییر کند و جهت را تغییر دهد.

این فرمول در واقع عملکرد سهام را در طی چند روز گذشته (معمولاً 14 دوره) مقایسه می‌کند و به میانگین قیمت‌های روزهای صعودی و روزهای پایانی نگاه می‌کند. این به شما معیاری از حرکت بازار در هر جهت می دهد. با استفاده از میانگین‌ها، فرمول وایلدر، تغییرات احتمالی را که می‌توانید با مقایسه تنها روزها، مانند برخی از نوسانگرها که قبلاً توضیح داده شد، به دست آورید، هموار می‌کند. مقدار نیز در محدوده 0 تا 100 نرمال شده است و خطوط مرزی استاندارد در 30٪ و 70٪ ترسیم می شوند.

مثال بالا بر اساس 14 روز است که یکی از دوره های استاندارد استفاده شده است. اگر از عدد کمتری استفاده کنید، نشانگر حساس‌تر می‌شود و به‌طور گسترده‌تری نوسان می‌کند. برای صاف کردن بیشتر و نمایه کمتر دراماتیک می توانید از تعداد روزهای بیشتری استفاده کنید. خطوط مرزی 30% و 70% معمولاً زمانی که از 14 روز استفاده می کنید درست در نظر گرفته می شوند. زمانی که RSI به 30 یا کمتر از بازار می رسد، گفته می شود که بیش از حد فروش است، در حالی که در ارزش 70 یا بالاتر، گفته می شود بازار بیش از حد خرید است.

بنابراین چگونه می توانید از RSI استفاده کنید؟یکی از راه‌ها این است که وقتی RSI از قلمروی که بیش‌فروش‌شده یا بیش‌خرید شده است، به دنبال سیگنال‌ها باشید. در مورد سناریوی سابق، هنگامی که نشانگر RSI از 30 عبور می کند، سیگنال خرید (یا پوشش) تولید می شود. در مورد دومی، هنگامی که RSI از زیر 70 عبور می کند، سیگنال فروش (یا کوتاه) فعال می شود.

با این حال، وایلدر خاطرنشان کرد که نمی‌توانید فرض کنید زمانی که اندیکاتور از خط 70 درصد فراتر می‌رود یا زیر خط 30 درصد می‌رود، باید معامله کنید. در واقع، اغلب شما می بینید که RSI در حالی که روند هنوز قوی است به اوج می رسد و این اشتباه است که از یک موقعیت خرید خارج شوید یا به یک موقعیت فروش وارد شوید با این تصور که یک روند صعودی بر اساس خرید بیش از حد تغییر می کند. نشانهمی توانید چند نمونه از این را در یک روند صعودی در ماه سپتامبر/اکتبر در نمودار بالا مشاهده کنید، و در سمت راست نمودار، قبل از معکوس شدن روند نزولی، فعالیت طولانی مدت زیر 30 درصد وجود دارد.

واگرایی بین شاخص قدرت نسبی و قیمت نیز می تواند هشداری در مورد معکوس شدن قیمت در آینده باشد. مشابه عملکرد قیمت، شاخص قدرت نسبی به طور مداوم در یک الگوی زیگزاگ بالا و پایین می رود که تشخیص واگرایی ها را نسبتاً ساده می کند. هنگامی که قیمت یک سری از پایین‌ترین سطوح پایین‌تر ایجاد می‌کند، ممکن است RSI دقیقاً برعکس عمل کند (کاهش‌های پایین‌تر را ایجاد می‌کند - که گاهی به آن واگرایی صعودی می‌گویند). این واگرایی نشان می دهد که حرکت قیمت در حال تغییر است و معامله گران اسپرد بهتر است به دنبال تغییر روند باشند. معکوس البته در یک روند صعودی (واگرایی نزولی) نیز صادق است. شاخص قدرت نسبی در اینجا شروع به رسیدن به اوج‌های پایین‌تر می‌کند، زیرا قیمت به اوج‌های بالاتر ادامه می‌دهد، به این معنی که رالی ممکن است شتاب خود را از دست بدهد. همچنین اگر RSI به پایین‌تر برسد در حالی که قیمت پایین‌تر را نشان می‌دهد، ممکن است واگرایی مثبت وجود داشته باشد زیرا از یک روند نزولی که یک سیگنال صعودی است خارج می‌شود. در نهایت، اگر شاخص قدرت نسبی به بالاترین حد خود برسد در حالی که قیمت در یک روند صعودی که اساساً یک سیگنال نزولی است به پایین‌تر برسد، واگرایی منفی می‌تواند تحقق یابد.

گاهی اوقات این واکنش ها همان چیزی است که وایلدر آن را نوسانات شکست می نامید و این استفاده دیگری از RSI را برجسته می کند. نوسانات شکست مستقل از عملکرد قیمت هستند و در مناطق متقاطع فروش بیش از حد (30) و خرید بیش از حد (70) رخ می دهد. نوسان شکست زمانی اتفاق می‌افتد که یک قله بالای 70 درصد نتواند از قله قبلی در روند صعودی تجاوز کند، اما سپس به پایین‌تر از سطح فرورفتگی بین شکسته می‌شود. با نگاهی به ماه اکتبر در نمودار، چند حمله بالای خط 70 درصد وجود دارد، سپس یکی که به اندازه آنها در اواسط ماه نیست. این یک «نوسان شکست بالا» است، و زمانی که اندیکاتور در بین قله‌ها پایین می‌آید، این سیگنالی است که روند در حال معکوس شدن است. باز هم، از نمودار، فقط در این نقطه است که قیمت در واقع به اوج می رسد و شروع به کاهش می کند.

"افزودن یک نشانگر شاخص قدرت نسبی به شما امکان می دهد تا تجارت بین سطوح خرید و فروش بیش از حد را در تکنیکی که بسیار شبیه به جستجوی مناطق حمایت یا مقاومت است، محدوده کنید."

فقط برای روشن تر شدن این موضوع، در اینجا بزرگنمایی آن قسمت از نمودار است.

اولین پیک را می بینید که روی حجم بالایی است، اما برای ورود به معامله نباید به اندازه کافی در نظر گرفته شود. RSI به سمت پایین حرکت می‌کند تا فرورفتگی را تشکیل دهد، اما سپس به نوسان بالای شکست در سطحی پایین‌تر از قله اول بازمی‌گردد.

همانطور که اشاره شد، زمانی که RSI به پایین‌تر از سطح پایین‌تر می‌افتد، این الگو تکمیل می‌شود، یعنی زمانی که شما باید معامله را در نظر بگیرید. من یک خط قرمز تا نمودار قیمت ترسیم کرده‌ام، که تأیید می‌کند که قبلاً یک حرکت جعلی وجود داشته است، اما این زمان خوبی برای شروع یک موقعیت کوتاه بود.

در یک نوسان شکست صعودی، شاخص قدرت نسبی از 30 عبور می کند، اما پس از آن به بالای 30 می رسد، در نهایت به سمت بالاتر حرکت می کند - با عبور از آخرین قله RSI در یک شکست.

این بر این نکته تأکید می کند که هنگام استفاده از یک نشانگر، همیشه باید روند را زیر نظر داشته باشید. اگر اندیکاتور در جهت مخالف روند حرکت می کند، همانطور که در زمان شکل گیری فرورفتگی حرکت کرد، این یک لحظه "مراقب" است که به شما می گوید ممکن است به زودی اتفاقی بیفتد.

کنستانس براون در سال 1999 تغییراتی در شاخص قدرت نسبی ایجاد کرد. به جای استفاده از مقادیر معمول 30/70 برای نشان دادن سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد، او به 40/90 به عنوان آستانه معکوس برای یک بازار صعودی و 10/60 در یک بازار نزولی نگاه کرد.

مانند بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم، اندیکاتور RSI زمانی بهترین عملکرد را دارد که قیمت ها در یک محدوده حرکت کنند. با نگاهی به میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت، مانند میانگین‌های متحرک ساده 5 یا 10 روزه، می‌توان بازارهای جانبی را شناسایی کرد، در صورتی که این قیمت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه، متقاطع‌های متعدد را برگردانند. در شرایطی که روش‌های ترند کار نمی‌کنند، شاخص‌های حرکت به خوبی عمل می‌کنند.

آیا RSI بالای 70 دلیل کافی برای فروش است؟خیر. اگر RSI بسیار بالا باشد، ممکن است بازار بسیار قوی باشد و همچنان بالاتر باشد. RSI اصلاً ارزش پیش بینی کمی دارد. اگر بازار شما در یک محدوده معاملاتی گیر افتاده است، مقدار RSI بالا چیزی است که باید به آن توجه کنید، اما به همین راحتی می توانید در بالای محدوده معاملاتی بفروشید. سوال کلیدی که باید پرسید همیشه این است که "آیا ما در یک محدوده ترند هستیم یا در یک محدوده؟"و اگر نمی توانید بگویید احتمالاً در یک محدوده هستید. در یک محیط معامله شده سعی کنید نزدیک به بالای محدوده بفروشید (یک اسکالپ سریع)، و در یک محیط پرطرفدار، سعی کنید تا جایی که می توانید حرکت را ادامه دهید و یک توقف را دنبال کنید.

این ورودی تحت دوره ثبت شده است. شما می توانید هر پاسخی را که به این ورودی داده می شود از طریق فید RSS 2. 0 دنبال کنید. می‌توانید از سایت خودتان پاسخ یا پیگیری بنویسید.