آشنایی با بازارهای کالا

شرکت کنندگان ما به ما می گویند که گرفتن این برنامه با همکارانشان به به اشتراک گذاشتن زبان مشترک و تسریع در تأثیر کمک می کند.

امیدواریم که همین را پیدا کنید. قیمت گذاری ویژه برای گروه ها در دسترس است.

فواید یادگیری همراه با دوست خود این است که شما یکدیگر را پاسخگو نگه می دارید و در مورد آنچه یاد می گیرید بحث های معنی داری دارید.

متخصص ارتقاء و رویدادها

تبریک می گویم!

براساس اطلاعاتی که شما ارائه داده اید ، تیم شما برای معرفی در بازارهای کالایی که از TBD شروع می شود ، واجد شرایط تخفیف ویژه است.

ما با مراحل بعدی ثبت نام برای شما ایمیل ارسال کرده ایم. اگر اکنون آماده ثبت نام هستید ، روی دکمه زیر کلیک کنید.

خوش آمدی

برای ادعای کوپن هزینه برنامه 220 دلاری خود برای معرفی در بازارهای کالا ، لطفاً فرم اطلاعات را تکمیل کنید.

شروع می شود

7 هفته ، 4-6 ساعت آنلاین در هفته

هزینه برنامه

تیم خود را ثبت نام کنید

گزینه های یادگیری مبتنی بر تیم

به عنوان یک تیم یا گروه ثبت نام کنید و با همسالان خود بیاموزید

پشتیبانی و خدمات را دریافت کنید

در مورد قیمت گذاری تیم/گروه ویژه سؤال کنید

Emeritus با شرکت های پیشرو برای بستن شکاف مهارت های مهم همکاری می کند

شرکای ما شامل می شوند

بررسی اجمالی

انرژی جهانی به عنوان یک بازار خدمات در حال رشد است ، اما مشتقات انرژی حتی در بین سایر کالاها بی نظیر هستند. به عنوان مثال ، قیمت انرژی نسبت به معیارهای دیگر ، سهام ، نرخ و ارزها به طور قابل توجهی بی ثبات تر است. علاوه بر این ، عرضه و تقاضا به دلایل مختلف می تواند به سرعت روزانه یا حتی ساعتی نوسان کند.

با توجه به این و سایر خصوصیات پیچیده ، بازارهای انرژی و مشتقات نیاز به توجه ویژه و ابزارهای ویژه مدیریت ریسک دارند. مقدمه برنامه بازارهای کالا برای معرفی متخصصان مالی با پیچیدگی های بازارهای انرژی طراحی شده است ، از سطح کلان با بازارها و ساختارهای اصلی شروع می شود و به موضوعاتی از جمله ساختارها و ابزارهای اساسی کالا ، تجزیه و تحلیل آماری ، کالاهای رو به جلو ، جابجایی و گسترش می پردازد. گزینه ها.

به عنوان یک شرکت کننده ، شما تجربه عملی در ساخت مدل های قیمت گذاری و پرچین را به طور خاص برای مشتقات انرژی به دست خواهید آورد و یک پروژه نهایی را با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها برای حل یک مشکل واقعی بازار کالاها تکمیل می کنید.

پیش نیازها: دانش قبلی در مورد برنامه نویسی پایتون ، کار با مجموعه داده ها در این برنامه را آسان تر می کند ، اما این یک الزام نیست و وظایف نیز می تواند با مایکروسافت اکسل انجام شود. شرکت کنندگان همچنین باید درک کمی از تجزیه و تحلیل کمی و حساب تصادفی داشته باشند.

Global Energy به عنوان یک بازار خدمات در حال افزایش است و انتظار می رود تا سال 2024 86. 9 میلیارد دلار برسد و از 52 میلیارد دلار در سال 2019 در CAGR 10. 8 ٪ افزایش یافته است.

منبع: گزارش های بازار

قیمت انرژی ردیابی شده توسط شاخص کالاهای گلدمن ساکس (GSCI) ، بین روزهای اول و بسته شدن روز 2021 ، بالاتر از سایر کالاها 59 ٪ افزایش یافته است.

منبع: امروز در انرژی

"این دوره برای کسی که قصد کار در زمینه کالاها را دارد مفید خواهد بود و در زمینه قیمت گذاری و مدیریت ریسک مشتقات انرژی کار خواهد کرد."rozroza Galeeva ، استاد کمکی ، NYU Tandon امور مالی و مهندسی ریسک

این برنامه برای کیست؟

این برنامه به منظور ارائه مقدمه ای برای بازارهای کالاها - به ویژه در مورد بازارهای انرژی و پیچیدگی های آنها - برای متخصصان دارایی که ممکن است قبلاً با مشتقات انرژی یا کالاها کار نکرده باشند ، طراحی شده است اما علاقه زیادی به آنها دارند.

این ایده آل برای متخصصان امور مالی در اوایل تا متوسط یا سرمایه گذاری است که به دنبال آن هستند:

• درک عمیق تری از روشهای کمی مورد استفاده در بازارهای کالا و همچنین همبستگی و نوسانات در بازارهای انرژی کسب کنید
• یک نمای کلی از ویژگی های اساسی و اقتصاد سنجی بازارهای اصلی دریافت کنید
• ابزارهای متداول در بازارهای انرژی و ارزیابی اساسی آنها را درک کنید

متخصصانی که به دنبال ایجاد یک درک فنی عمیق تر از بازارهای کالا هستند و نحوه انجام تحلیل های خود نیز ممکن است این برنامه را مفید بدانند.

نکات برجسته برنامه

در طول این برنامه هفت هفته ای ، شما مقدمه ای برای مشتقات انرژی و آنچه آنها را از سایر کالاها و همچنین ابزارهای لازم برای قیمت گذاری آنها و ارزیابی نوسانات آنها جدا می کند ، می گیرید.

• تاریخ و مفاهیم کلیدی تجارت کالاها را که آنها را در دنیای مالی منحصر به فرد می کند شناسایی کنید
• داده های اصلی کالاها را تفسیر و ارزیابی کنید
• تجزیه و تحلیل نوسانات و همبستگی در کالاها
• تأثیر مبادله ها (گزینه های مربوط به تعویض خاص) و یونانیان (معادلات ریاضی که حساسیت بیشتری را در مورد مشتقات ارائه می دهند محاسبه کنید
• برای حل مشکل بازار کالاها از تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کنید

برنامه درسی برنامه

دنیای کالاها را از طریق لنزهای بازارهای انرژی کاوش کنید. شما می آموزید که چه چیزی آنها را از هم جدا می کند و عوامل مختلف اقتصادی و نوسانات درگیر در تجارت آنها.

واحد 1:

تاریخ ، مفاهیم کلیدی ، بازارهای اصلی کالا و معیارهای مصرف انرژی را مرور کنید.

• مفاهیم کلیدی تجارت کالاها را شناسایی کنید
• معیارهای مصرف انرژی را با کالای صحیح مطابقت دهید
• واحدهای انرژی اساسی مورد استفاده برای کالاهای تجاری را محاسبه و تبدیل کنید
• قیمت گذاری فعلی کالاها را تجزیه و تحلیل کنید

ماژول 2:

به منظور طبقه بندی محصولات مشتق انرژی ، ساختارها و ابزارهای اصلی کالا را بررسی کنید.

• محصولات مشتق انرژی را طبقه بندی کنید
• مشخصات منحصر به فرد محصولات مشتق استاندارد را در بازارهای انرژی مشخص کنید
• قیمت گذاری محصولات مشتق استاندارد در بازارهای انرژی

ماژول 3:

نقش داده ها را در مدل سازی کالاها کشف کرده و نحوه استفاده از ابزارهای آماری را بررسی کنید.

• اهمیت تجزیه و تحلیل داده ها را در مدل سازی کالاها مشخص کنید
• ابزارهای آماری اعمال شده در مدل سازی کالاها را مرور کنید
• داده های آماری کالاها را محاسبه کنید

ماژول 4:

ساختار نوسانات را در کالاهای رو به جلو درک کرده و سپس همبستگی ها را برای آنها محاسبه کنید.

• خصوصیات همبستگی در کالاهای رو به جلو را مشخص کنید
• همبستگی های کالاهای رو به جلو را محاسبه کنید
• فرم های کالیبراسیون مدل ساموئلسون برای پیش بینی افزایش نوسانات بازده قیمت آتی با نزدیک شدن به قرارداد آینده به تاریخ انقضا

ماژول 5:

مبادله هایی را که به طور خاص با همبستگی در کالاها سروکار دارند ، تجزیه و تحلیل کنید.

• ساختار نوسانات را در کالاهای رو به جلو شناسایی کنید
• خواص مبادله ها را محاسبه کنید
• با استفاده از چارچوب مونت کارلو ، یک مبادله را ارزیابی کنید
• تعویض و یونانیان را محاسبه کنید

ماژول 6:

گزینه های گسترش را که به طور خاص با معاملات آتی سروکار دارند ارزیابی کنید و این گزینه ها را محاسبه کنید.

واحد 1:

تاریخ ، مفاهیم کلیدی ، بازارهای اصلی کالا و معیارهای مصرف انرژی را مرور کنید.

• مفاهیم کلیدی تجارت کالاها را شناسایی کنید
• معیارهای مصرف انرژی را با کالای صحیح مطابقت دهید
• واحدهای انرژی اساسی مورد استفاده برای کالاهای تجاری را محاسبه و تبدیل کنید
• قیمت گذاری فعلی کالاها را تجزیه و تحلیل کنید

ماژول 4:

ساختار نوسانات را در کالاهای رو به جلو درک کرده و سپس همبستگی ها را برای آنها محاسبه کنید.

• خصوصیات همبستگی در کالاهای رو به جلو را مشخص کنید
• همبستگی های کالاهای رو به جلو را محاسبه کنید
• فرم های کالیبراسیون مدل ساموئلسون برای پیش بینی افزایش نوسانات بازده قیمت آتی با نزدیک شدن به قرارداد آینده به تاریخ انقضا

ماژول 2:

به منظور طبقه بندی محصولات مشتق انرژی ، ساختارها و ابزارهای اصلی کالا را بررسی کنید.

• محصولات مشتق انرژی را طبقه بندی کنید
• مشخصات منحصر به فرد محصولات مشتق استاندارد را در بازارهای انرژی مشخص کنید
• قیمت گذاری محصولات مشتق استاندارد در بازارهای انرژی

ماژول 5:

مبادله هایی را که به طور خاص با همبستگی در کالاها سروکار دارند ، تجزیه و تحلیل کنید.

• ساختار نوسانات را در کالاهای رو به جلو شناسایی کنید
• خواص مبادله ها را محاسبه کنید
• با استفاده از چارچوب مونت کارلو ، یک مبادله را ارزیابی کنید
• تعویض و یونانیان را محاسبه کنید

ماژول 3:

نقش داده ها را در مدل سازی کالاها کشف کرده و نحوه استفاده از ابزارهای آماری را بررسی کنید.

• اهمیت تجزیه و تحلیل داده ها را در مدل سازی کالاها مشخص کنید
• ابزارهای آماری اعمال شده در مدل سازی کالاها را مرور کنید
• داده های آماری کالاها را محاسبه کنید

ماژول 6:

گزینه های گسترش را که به طور خاص با معاملات آتی سروکار دارند ارزیابی کنید و این گزینه ها را محاسبه کنید.

توجه: ما مشاور مالی نیستیم. هر گونه اطلاعات ارائه شده در نظر گرفته نشده است و نباید برای سرمایه گذاری یا مشاوره مالی به آن اعتماد کرد. قبل از هر معامله ای باید با مشاوران سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی و حسابداری خود مشورت کنید.

کاربرد عملی (پروژه) از تجزیه و تحلیل داده ها برای حل یک مشکل واقعی بازار کالا در این پروژه نهایی استفاده کنید.

در اینجا خلاصه ای از آنچه پروژه نهایی مستلزم آن است:

• یکی از دو حوزه تمرکز را انتخاب کنید - گزینه های تعویض یا گسترش
• جمع آوری داده های آماری برای یک کالا و ایجاد گزارشی از یافته های خود بر اساس انتخاب های خود
• اگر به تکمیل هر دو علاقه دارید، هم تجزیه و تحلیل گزینه مبادله و هم گسترش را انجام دهید (اما برای تکمیل برنامه فقط یکی لازم است)
• از مهارت های برنامه نویسی خود (پیش نیازی که در این برنامه پوشش داده نمی شود) برای جمع آوری داده ها و انجام یک تجزیه و تحلیل کمی استفاده کنید.

دستورالعمل ها و جزئیات بیشتر در طول برنامه ارائه خواهد شد.

توجه: ما مشاور مالی نیستیم. هر گونه اطلاعات ارائه شده در نظر گرفته نشده است و نباید برای سرمایه گذاری یا مشاوره مالی به آن اعتماد کرد. قبل از هر معامله ای باید با مشاوران سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی و حسابداری خود مشورت کنید.

دانشکده برنامه

دکتر رزا گالیوا

استاد کمکی، NYU Tandon، مهندسی مالی و ریسک

دکتر رزا گالیوا استادیار دانشگاه نیویورک، گروه مالی و مهندسی ریسک است. او تجربه گسترده ای با بیش از 18 سال در مشتقات کالا - مدل سازی، قیمت گذاری و مدیریت ریسک دارد. اطلاعات بیشتر

دکتر رزا گالیوا

استاد کمکی، NYU Tandon، مهندسی مالی و ریسک

دکتر رزا گالیوا استادیار دانشگاه نیویورک، گروه مالی و مهندسی ریسک است. او تجربه گسترده ای با بیش از 18 سال در مشتقات کالا - مدل سازی، قیمت گذاری و مدیریت ریسک دارد.

او در سطوح ارشد به عنوان کارمند در سازمان های مختلف انرژی ایالات متحده مشغول به کار بوده است و اخیراً 13 سال را در مورگان استنلی گذرانده است. زمانی که در آنجا بود، نام یونانی خود را «روزا» گذاشتند، زیرا rho، هفدهمین حرف الفبای یونانی، نماد ریاضی همبستگی است - یکی از محورهای اصلی حرفه او. او در حال حاضر روی کاغذ یا کتابی با یکی از شاگردانش در مورد ساموئلسون کار می کند که عنصر کلیدی این برنامه است.

دکتر گالیوا قبل از کار در صنعت، دوره های ریاضی را به پنج زبان در کشورهای مختلف تدریس می کرد. او دکتری دارد. از دانشگاه دولتی مسکو در فیزیک ریاضی. او در سال 2017 در دانشگاه نیویورک با تدریس دوره های مختلف تحصیلات تکمیلی در مهندسی مالی و همکاری با دانشجویان دانشگاه نیویورک در پروژه های تحقیقاتی در مورد مشتقات کالا، به دانشگاه بازگشت.