تعریف تئوری موج الیوت

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. وی تألیف کتابهای مربوط به تجزیه و تحلیل فنی و معاملات ارزی که توسط جان ویلی و پسران منتشر شده است و به عنوان یک متخصص مهمان در CNBC ، Bloombergtv ، Forbes و رویترز در میان سایر رسانه های مالی فعالیت کرده است.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارنده دارای مجوز ، ایالت کالیفرنیا زندگی ، تصادف و نماینده دارای مجوز بیمه درمانی و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

آماندا جکسون در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری و خدمات اجتماعی تخصص دارد. او یک کتابخانه ، رونویسی ، ویراستار ، ویراستار و حقایق است.

Investopedia / سیدنی ساپوریتو

نظریه موج الیوت چیست؟

نظریه موج الیوت یک تئوری در تجزیه و تحلیل فنی است که برای توصیف حرکات قیمت در بازار مالی استفاده می شود. این تئوری پس از مشاهده و شناسایی الگوهای مکرر و عود ، موج فراکتال توسط رالف نلسون الیوت توسعه یافت. امواج را می توان در حرکات قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده شناسایی کرد. سرمایه گذاران که سعی در سودآوری از روند بازار دارند ، می توانند به عنوان سوار شدن به یک موج توصیف شوند. یک حرکت بزرگ و قوی توسط صاحبان خانه برای جایگزینی وام های موجود خود با موارد جدید که شرایط بهتری دارند ، موج بازپرداخت نامیده می شود.

غذای اصلی

• نظریه موج الیوت نوعی تجزیه و تحلیل فنی است که به دنبال الگوهای مکرر قیمت بلند مدت مربوط به تغییرات مداوم در احساسات و روانشناسی سرمایه گذار است.
• این تئوری امواج ضربه ای را که الگوی و امواج اصلاحی را تنظیم می کنند که مخالف روند بزرگتر هستند ، مشخص می کند.
• هر مجموعه ای از امواج در مجموعه ای بزرگتر از امواج قرار می گیرد که به همان الگوی تکانه یا اصلاحی پایبند هستند ، که به عنوان یک رویکرد فراکتالی برای سرمایه گذاری توصیف می شود.

اصول تئوری موج الیوت

درک نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 توسعه یافت. الیوت پس از مجبور شدن به بازنشستگی به دلیل بیماری ، به چیزی برای اشغال وقت خود احتیاج داشت و شروع به مطالعه 75 سال ارزش سالانه ، ماهانه ، هفتگی ، روزانه و خود ساخته شده ساعتی و 30 دقیقه ای در شاخص های مختلف کرد.

این تئوری در سال 1935 هنگامی که الیوت پیش بینی ناعادلانه ای از پایین بازار سهام را به دست آورد ، بدنام شد. از آن زمان به عنوان اصلی برای هزاران مدیر نمونه کارها ، معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل شده است.

الیوت قوانین خاص حاکم بر نحوه شناسایی ، پیش بینی و سرمایه گذاری در این الگوهای موج را توصیف کرد. این کتاب ها ، مقاله ها و نامه ها در R. N. Elliott's Masterworks ، که در سال 1994 منتشر شد. Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان است که تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازار آنها براساس مدل الیوت است.

وی مراقب بود که توجه داشته باشد که این الگوهای هیچ نوع اطمینان در مورد حرکت قیمت آینده ارائه نمی دهند ، بلکه در کمک به سفارش احتمالات برای اقدامات آینده بازار کمک می کنند. آنها می توانند در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی ، از جمله شاخص های فنی ، برای شناسایی فرصت های خاص استفاده شوند. معامله گران ممکن است تفسیرهای مختلفی از ساختار موج الیوت بازار در یک زمان معین داشته باشند.

امواج الیوت چگونه کار می کنند

برخی از تحلیلگران فنی با استفاده از نظریه موج الیوت سعی می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام سود ببرند. این فرضیه می گوید که حرکت قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد زیرا آنها در تکرار الگوهای بالا و پایین به نام امواج حرکت می کنند که توسط روانشناسی یا احساسات سرمایه گذار ایجاد می شود.

این تئوری دو نوع مختلف امواج را شناسایی می کند: امواج محرک (همچنین به عنوان امواج ضربه ای شناخته می شود) و امواج اصلاحی. این موضوع ذهنی است، به این معنی که همه معامله گران نظریه را به یک شکل تفسیر نمی کنند یا موافق نیستند که این یک استراتژی تجاری موفق است.

بر خلاف بسیاری از شکل‌بندی‌های قیمت دیگر، کل ایده تحلیل موج به خودی خود معادل یک شکل‌بندی طرح‌بندی منظم نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل موج بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا حرکات قیمت را به روشی بسیار عمیق تر درک کنید.

تصویر توسط جولی بنگ © Investopedia 2020

اصل موج الیوت از امواج ضربه ای و اصلاحی در هسته آن تشکیل شده است.

امواج ضربه ای

امواج ضربه ای از پنج موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در همان جهت روند بعدی بزرگترین درجه انجام می دهند. این الگو رایج ترین موج انگیزشی و ساده ترین موج در بازار است. مانند همه امواج محرکه، از پنج موج فرعی تشکیل شده است که سه تای آنها نیز امواج محرک و دو موج اصلاحی هستند. این به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 برچسب گذاری شده است که در بالا نشان داده شده است.

دارای سه قانون شکست ناپذیر است که شکل گیری آن را مشخص می کند:

• موج دو نمی تواند بیش از 100% موج اول را بازیابی کند
• موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج یک، سه و پنج باشد
• موج چهار در هیچ زمانی نمی تواند فراتر از موج سوم برود

اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار یک موج ضربه ای نیست. معامله‌گر باید موج ضربه‌ای مشکوک را دوباره برچسب‌گذاری کند.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی، که گاهی اوقات امواج مورب نامیده می شوند، از سه یا ترکیبی از سه موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در جهت مخالف روند بعدی بزرگترین درجه انجام می دهند. مانند همه امواج انگیزشی، هدف آن حرکت بازار در جهت روند است.

موج اصلاحی از پنج موج فرعی تشکیل شده است. تفاوت این است که مورب به نظر می رسد یا یک گوه منبسط یا منقبض شود. امواج فرعی قطر ممکن است تعداد پنج نداشته باشند، بسته به نوع قطری که مشاهده می شود. مانند موج محرکه، هر موج فرعی مورب هرگز به طور کامل موج فرعی قبلی را پس نمی‌گیرد و موج فرعی سه مورب ممکن است کوتاه‌ترین موج نباشد.

این امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال خود مشابه برای ایجاد الگوهای بزرگتر تودرتو هستند. به عنوان مثال، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج تکانه در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین، معامله‌گری با این تفسیر موج الیوت ممکن است چشم‌انداز نزولی بلندمدت با چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت داشته باشد.

ملاحظات خاص

الیوت تشخیص داد که دنباله فیبوناچی تعداد امواج در تکانه ها و اصلاحات را نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبت‌های فیبوناچی مانند 38% و 62% را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از تکانه قبلی را بازنگری کند.

سایر تحلیلگران شاخص هایی را با الهام از اصل موج الیوت ، از جمله نوسان ساز موج الیوت ، که در تصویر بالا تصویر شده است ، ایجاد کرده اند. نوسان ساز یک روش رایانه ای برای پیش بینی جهت قیمت آینده بر اساس تفاوت بین میانگین متحرک پنج دوره و 34 دوره ارائه می دهد. سیستم اطلاعاتی مصنوعی Elliott Wave International ، Ewaves ، تمام قوانین و دستورالعمل های موج الیوت را برای داده ها برای تولید تجزیه و تحلیل خودکار موج الیوت اعمال می کند.

نظریه موج الیوت چیست؟

در تجزیه و تحلیل فنی ، نظریه موج الیوت تجزیه و تحلیل روندهای بلند مدت در الگوهای قیمت و نحوه مطابقت آنها با روانشناسی سرمایه گذار است. این الگوهای قیمت که به آن "امواج" گفته می شود ، براساس قوانین خاصی ساخته شده است که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 تهیه شده است. به طور خاص ، آنها برای شناسایی و پیش بینی الگوهای موج در بازار سهام طراحی شده اند. نکته مهم این است که این الگوهای در نظر گرفته نشده اند ، اما در عوض نتایج احتمالی را برای حرکات قیمت آینده ارائه می دهند.

امواج الیوت چگونه کار می کنند؟

در تئوری موج الیوت ، اشکال مختلفی از امواج یا تشکیل قیمت وجود دارد که از آن سرمایه گذاران می توانند بینش را جمع کنند. به عنوان مثال ، امواج ضربه ای شامل یک روند رو به بالا یا رو به پایین است که دارای پنج موج زیر است که ممکن است ساعات طول بکشد یا حتی ده ها سال باشد. آنها سه قانون دارند: موج دوم نمی تواند بیش از 100 ٪ از موج اول را پس بگیرد. موج سوم نمی تواند کوتاه تر از موج یک ، سه و پنج باشد. موج چهار نمی تواند از موج سوم تا کنون پیشی بگیرد. همراه با امواج ضربه ای ، امواج اصلاحی وجود دارد که در الگوهای سه قرار دارند.

چگونه با استفاده از تئوری موج الیوت تجارت می کنید؟

یک معامله گر را در نظر بگیرید که یک سهام با روند صعودی بر روی موج ضربه ای حرکت می کند. در اینجا ، آنها ممکن است تا زمانی که موج پنجم خود را تکمیل کند ، به مدت طولانی به سهام بروند. در این مرحله ، پیش بینی معکوس ، معامله گر ممکن است در سهام کوتاه شود. اساسی این تئوری تجارت این ایده است که الگوهای فراکتال در بازارهای مالی عود می کنند. در ریاضیات ، الگوهای فراکتال خود را در مقیاس بی نهایت تکرار می کنند.