چگونه از نظریه موج الیوت برای پیش بینی نوسانات بازار استفاده کنیم؟

احتمال دارد که شما در مورد نظریه موج الیوت شنیده باشید، که اغلب با الگوهای فیبوناچی مورد بحث قرار می گیرد. نظریه موج الیوت در دهه 1920 توسط رالف نلسون الیوت، حسابدار و نویسنده آمریکایی توسعه یافت - از این رو به این نام اشاره شد. او معتقد بود که بازارهای سهام در چرخه های تکراری معامله می شوند. این یک طرز فکر انقلابی در آن زمان بود، زیرا در میان معامله گران دهه 1920، بازار سهام به عنوان هرج و مرج تلقی می شد. از آن زمان، نظریه موج الیوت به عنوان یک روش تحلیل بازار در دنیای فارکس مورد توجه قرار گرفت.

در اینجا ما نگاهی به تاریخچه تئوری موج الیوت و نحوه اعمال آن در معاملات فارکس در تلاش برای پیش بینی نوسانات بازار خواهیم داشت.

دنبال موج

نظریه موج الیوت این ایده را مطرح کرد که چرخه های بازار در واقع ناشی از واکنش سرمایه گذاران به تأثیرات بیرونی یا روانشناسی توده ها در آن زمان است. الیوت دریافت که نوسانات رو به پایین و رو به بالا روانشناسی توده همیشه دارای یک الگوی تکراری است که او آن را امواج نامید. این نظریه تا حدودی بر اساس تئوری داو است، که همچنین نشان می دهد که بازار به صورت موجی حرکت می کند.

با این حال، به دلیل ماهیت فراکتالی آنها، الیوت بازارها را شکست و با جزئیات بسیار بیشتر از توانایی داو تحلیل کرد. لازم به ذکر است که فراکتال ها ساختارهایی هستند که با کوچکتر شدن بی نهایت خود را تکرار می کنند و الیوت کشف کرد که الگوهای معاملات سهام به همان شیوه عمل می کنند. آنچه که اساساً برای الیوت معنی داشت این بود که او می توانست به چگونگی تکرار این الگوها نگاه کند و سپس آنها را به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده به کار برد.

شکستن اصل

نظریه موج الیوت می‌تواند به شکل درجات موجی مختلف باشد، اما در حال حاضر، بیایید به رایج‌ترین آنها نگاه کنیم: امواج جزئی به طور مؤثری مبانی و اصل پشت این نظریه را نشان می‌دهند.

این تئوری حکم می کند که الگوی نمودار شامل پنج موج در جهت روند (امواج ضربه ای) و سه موج در مقابل آن (امواج اصلاحی) باشد. حرکات در جهت روند دارای برچسب 1-5، و حرکات مخالف آن با برچسب A، B و C هستند. دنباله ضربه پنج موجی را بگیرید و آن را با یک دنباله اصلاحی سه موجی ترکیب کنید و یک الیوت کامل خواهید داشت. دنباله موج.

نمودار EUR/USD زیر نظریه موج الیوت در حال کار را نشان می دهد:

قواعد نظریه موج الیوت

سرنخ در اسم است. نظریه موج الیوت از امواج برای کمک به پیش بینی نوسانات احتمالی بازار استفاده می کند - و می تواند بسیار موثر باشد. تئوری موج الیوت را می توان در سناریوهای مختلف بازار مورد استفاده قرار داد، اما چند قانون وجود دارد که اگر تصمیم به اجرای آن دارید باید به خاطر بسپارید:

• موج 3 هرگز نباید کوتاه ترین موج ضربه ای باشد.
• موج 2 هرگز نباید از نقطه شکل گیری موج 1 فراتر رود.
• موج 4 هرگز نباید در همان منطقه قیمت موج 1 عبور کند.

وقتی نگاهی طولانی و سخت به نمودارهای فارکس بیندازید، مشخص می شود که آنها واقعاً در امواج حرکت می کنند. این همیشه کتاب درسی نیست که چگونه این اتفاق می افتد، اما الگوها وجود دارند. همانطور که برای شناسایی آن الگوها کار می کنید، مطمئن شوید که خود را با تکیه نظریه موج الیوت بر «نسبت طلایی» که رایج ترین نسبت گسترش و اصلاح طبق دنباله فیبوناچی است، آشنا کرده اید. این نسبت طلایی به ترتیب 0. 618 و 1. 618 برای افزونه ها و اصلاحات است و می توانند به معامله گران کمک کنند تا شکل گیری و تکمیل امواج ضربه ای و اصلاحی را پیش بینی کنند.(در ادامه بیشتر توضیح داده شده است.)

مطمئناً برای درک چگونگی استفاده از الگوهای تئوری موج الیوت ساعت‌ها تمرین لازم است، اما اگر قوانین را به خاطر داشته باشید، روند پیش‌بینی نوسانات بازار می‌تواند کمی آسان‌تر شود.

در نمودار XAU/USD زیر، توجه کنید که چگونه الگوی این الزامات قانون را برآورده می‌کند و یک وضعیت صعودی ایجاد می‌کند که در آن قیمت جفت‌سازی به سمت افزایش دیگری اشاره می‌کند:

شناسایی امواج اصلاحی و ضربه ای

امواج ضربه ای و اصلاحی دو نوع موجی هستند که در الگوی تئوری موج الیوت ایجاد می شوند. ترفند تشخیص این است که آیا امواج در حال توسعه اصلاحی یا ضربه ای هستند زیرا ماهیت این امواج شما را به بینش ها و اقدامات تجاری متفاوتی هدایت می کند.

برخلاف امواج ضربه ای بزرگتر، امواج اصلاحی امواج کوچکتری هستند زیرا به عنوان اصلاحات جزئی در یک روند در حال توسعه بسیار بزرگتر عمل می کنند - در این مثال، موج ضربه ای. در حالی که معامله‌گران معمولاً برای سرمایه‌گذاری بر روی حرکات قیمت در این امواج اصلاحی کوچک‌تر معامله نمی‌کنند، آنها از شناسایی امواج اصلاحی برای شناسایی امواج ضربه‌ای بزرگ‌تر استفاده می‌کنند، جایی که احتمالاً سود قابل توجه‌تری وجود دارد.

به طور معمول، معامله گران سعی می کنند انتهای یک موج اصلاحی را شناسایی کنند، که نشان دهنده یک نقطه پایین قیمت است که در آن موقعیت می تواند قبل از نوسان موج ضربه باز شود. سپس معامله‌گر می‌تواند بر موج ضربه‌ای سوار شود و در اوج آن بسته شود و سود خود را از آن معامله به حداکثر برساند.

دسته های موج الیوت

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، نظریه موج الیوت به دور از یک بعدی بودن است، صرف نظر از اینکه چگونه ممکن است توسط برخی از معامله گران کمتر حمایت کننده آن را بشنوید. امواج را از کوچک‌ترین به بزرگ‌ترین سازماندهی می‌کند و یک سری دسته‌بندی به آنها اختصاص می‌دهد:

• زیر دقیقه
• دقیقه
• جزئی
• حد واسط
• اولیه
• چرخه
• سوپرسایکل
• گرند سوپرسایکل

به خاطر داشته باشید که از آنجایی که امواج فوق فرکتال هستند و متناسب با اندازه امواج ایجاد شده - که می تواند در بازه زمانی یک ساعت یا حتی در طول سالها اتفاق بیفتد - اندازه این امواج با رابطه آنها با یک مشخص می شود. یکی دیگر. علاوه بر این، فراکتال‌ها می‌توانند بی‌نهایت بزرگ یا کوچک باشند، بنابراین دسته‌هایی از اندازه‌های موج هم در بالا و هم در زیر طیف فهرست‌شده دسته‌ها وجود دارند.

در معاملات روز به روز فارکس، این نظریه را می توان با تعیین چرخه ابرسیکل یا موج اصلی طولانی مدت و سپس فروش با پایان یافتن الگو، پیش بینی معکوس استفاده کرد. روی کاغذ، استفاده از نظریه موج الیوت پیچیدگی هایی دارد، اما در واقع این چیزی است که این شکل از تجزیه و تحلیل را بسیار مؤثر می کند: از طریق تعدادی از دسته بندی های موجی قابل انطباق است.

همچنین شایان ذکر است که نظریه موج الیوت هم برای تحقیقات تجاری کوتاه مدت و هم برای استراتژی های بلندمدت ارزش ارائه می دهد. در واقع، برخی از کارشناسان استدلال می کنند که نظریه موج الیوت نشان می دهد که بازار سهام از سال 2000 در شکل گیری بازار نزولی گیر کرده است، که نشان می دهد دامنه بالقوه این ابزار چقدر می تواند گسترده باشد.

مزایای تجارت موج الیوت

به عنوان یک ابزار تشخیصی برای شناسایی فرصت‌های تجاری بالقوه، نظریه موج الیوت با ارائه ساختاری برای سازماندهی اطلاعات حرکت قیمت در نمایش‌های گرافیکی قابل درک، ارزش ارائه می‌کند. با درک گسترده ای از قواعد این نظریه، حتی معامله گران مبتدی نیز می توانند برای اطلاع از استراتژی های خود، از این نظریه استفاده کنند.

در عین حال ، محبوبیت تجارت موج الیوت مزیت خاص خود را دارد: از آنجا که ریشه در روانشناسی مصرف کننده دارد ، وقتی گروه بزرگی از معامله گران این الگوهای و تجارت را بر اساس این اطلاعات مشاهده می کنند ، ارتباط آن با تجارت فارکس بیشتر است.

مضرات تجارت موج الیوت

با وجود مزایای آن ، محدودیت هایی برای نظریه موج الیوت نیز وجود دارد که ممکن است عوارض ایجاد کند و منجر به نتیجه گیری نادرست در طول تجزیه و تحلیل تجارت شود. در حالی که الگوهای فیبوناچی و ابزارهای مشابه نسبت ها و آستانه های واضحی را ارائه می دهند که معامله گران می توانند از آن مراقبت کنند ، نظریه موج الیوت در نحوه شناسایی الگوهای ذهنی تر است. معامله گران باید این الگوهای خود را به تنهایی شناسایی کنند و حرکات قیمت که شروع و پایان موج را تعیین می کند می تواند در تفسیر یک معامله گر به حالت دیگر متفاوت باشد. به همین دلیل ، برخی از منتقدین استدلال می کنند که این نظریه برای ارائه راهنمایی های مداوم در تجارت بسیار دلخواه است.

علاوه بر این ، خود الگوهای ممکن است در چشم معامله گر چنان متناقض شوند که از عوامل دنیای واقعی که حرکات قیمت را هدایت می کنند ، جدا شوند. برای پرداختن به این محدودیت ها ، معامله گران گاهی اوقات از تجارت موج الیوت در ترکیب با سایر نوسان سازها ، از جمله شاخص قدرت نسبی و شاخص متوسط جهت استفاده می کنند. هنگامی که سیگنال های الیوت با نشانه های ارائه شده توسط این ابزارها مطابقت دارند ، ممکن است معامله گران اعتماد به نفس بیشتری به این توصیه های تجاری داشته باشند.

شاخص های استفاده با تئوری موج الیوت

مانند هر الگوی شاخص یا نمودار ، نظریه موج الیوت در هنگام شناسایی فرصت های معاملاتی به عنوان تنها مرجع کافی نیست. همیشه باید از امواج در ترکیب با سایر انواع تجزیه و تحلیل استفاده شود ، از جمله اخبار اقتصادی و شاخص های فنی که ممکن است پیشنهادات نظریه موج الیوت را تأیید یا مورد اختلاف قرار دهد.

شاخص های محبوب مورد استفاده در رابطه با نظریه موج الیوت عبارتند از:

• شاخص قدرت نسبی (RSI): هنگامی که شرایط بیش از حد یا بیش از حد شرایط با شاخص های موج همگرا می شود ، و هر دو شاخص از نظر نوسان قیمت پیش بینی شده در جهت درست نشان می دهند ، این ممکن است اعتماد به نفس یک معامله گر را در باز کردن موقعیت افزایش دهد.

• میانگین متحرک ساده (SMA): اگر یک نشانگر موج منفی الیوت در همان زمان مشخص شود SMA 50 روزه نشان دهنده حرکت نزولی است ، این می تواند استنتاج را تقویت کند که کاهش قیمت در حال آمدن است. در مقابل ، یک نشانگر موج مثبت الیوت همراه با حرکت به سمت بالا با SMA 50 روزه می تواند موقعیت طولانی را در آن جفت ارز تشویق کند.
• حرکت میانگین همگرایی-واگرایی (MACD): هنگامی که به دنبال تنظیم یک ساختار پنج موج هستید ، خط MACD می تواند به شناسایی موج سوم در آن ساختار کمک کند ، که به طور معمول طولانی ترین و قوی ترین موج است. این می تواند به معامله گران کمک کند تا یک ساختار پنج موج را شناسایی کنند زیرا در حال توسعه است و نه پس از اتمام الگوی.

درست مانند بسیاری از تئوری های مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی ، تئوری موج الیوت طرفداران و روزهای خود را دارد. ضعف اصلی این تئوری این است که کسانی که از آن پیروی می کنند ، می توانند خواندن نمودار را به جای خود نظریه مقصر بدانند ، و دیگری این است که تفسیر طول چرخه باز است.

با این حال ، لازم به ذکر است که معامله گران که از تئوری موج الیوت پیروی می کنند ، تمایل دارند که نسبت به آن اشتیاق داشته باشند ، بنابراین شاید بیشتر از آنچه فکر می کنند شکاک وجود داشته باشد.

سلب مسئولیت:

اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی و آموزشی عمومی است. در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان توصیه تفسیر شود. اگر بر اساس چنین اطلاعاتی توسط شما عمل شود، این باید صرفاً به صلاحدید شما باشد و Valutrades به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.

این پست توسط Graeme Watkins نوشته شده است

مدیر عامل شرکت Valutrades Limited، Graeme Watkins یک کهنه کار بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت، سیستم ها و کنترل های ارشد، فروش، مدیریت پروژه و عملیات است. Graeme نقش های مهمی برای کارگزاری ها و پلتفرم های فناوری دارد.