واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

واگرایی میانگین متحرک همگرایی یک شاخص حرکتی است که تغییرات مقادیر را در چندین دوره از داده های سری زمانی توصیف می کند. این یکی از محبوب ترین شاخص های فنی است که توسط تحلیلگران سهام استفاده می شود و به شناسایی تغییرات در روند بازار، حرکت و شکست های احتمالی کمک می کند.

1. 1 نکات برجسته
2. 2 MACD چیست؟
3. 3 محاسبه MACD
4. 4 تفسیر MACD
   1. 4. 1 کراس اوور (لگ)
   2. 4. 2 معکوس هیستوگرام (پیشرو)
   3. 4. 3 همگرایی در مقابل واگرایی (تأخیر)
   4. 4. 4 کراس اوور صفر (با تاخیر)
   5. 4. 5 گرایش‌ها و پیشرفت‌های بازار

   میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) از چندین محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) متمایز ساخته شده در دوره های مختلف مشاهده ساخته شده است. این خط MACD، خط سیگنال و مقداری را ایجاد می کند که نشان دهنده همگرایی/واگرایی بین آنهاست. این مقادیر اغلب به صورت نموداری متشکل از دو خط سیگنال ترسیم می شوند که برای همپوشانی هیستوگرام ترسیم شده اند.

   نکات برجسته

   • MACD یک نوسان ساز قیمت مطلق است که برای پیش بینی حرکت بازار، تغییرات قیمت و شکست های احتمالی استفاده می شود.
   • MACD توسط یک سری محاسبات میانگین متحرک نمایی با استفاده از چندین دوره مشاهده رایج محاسبه می شود.
   • MACD را می توان به روش های مختلف تفسیر کرد، که هر کدام از خط MACD، خط سیگنال و مقادیر هیستوگرام متفاوت استفاده می کنند.
   • MACD می‌تواند سیگنال‌های نادرست زیادی را در دوره‌های نوسانات بالای بازار تولید کند.
   • متقاطع ها، صفر کراس اوورها و معکوس های هیستوگرام برخی از سیگنال های تولید شده توسط MACD هستند که می توانند به اطلاع رسانی تصمیمات معاملاتی کمک کنند.

   MACD چیست؟

   یک نوسان ساز قیمت مطلق (APO) تغییرات ارزش تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی منعکس می کند. نوسانگرهای APO با اندیکاتورهای نوسان ساز درصدی قیمت (PPO) مانند نوسانگر استوکاستیک که درصد تغییر را در یک دوره زمانی منعکس می کنند، در تضاد هستند.

   شاخص‌های APO مانند MACD برای مقایسه تغییرات قیمت در یک سهم استفاده می‌شوند، در حالی که PPOهایی مانند نوسانگر تصادفی می‌توانند برای مقایسه قیمت‌ها بین دارایی‌های متعدد یا دارایی‌ها با معیارهای واحد مختلف استفاده شوند.

   MACD یک شاخص حرکت در نظر گرفته می شود و در بیشتر موارد به عنوان یک شاخص عقب مانده تفسیر می شود. با این حال، برخی از جنبه‌های MACD می‌توانند به عنوان سیگنال‌های پیشرو برای کمک به پیش‌بینی تغییرات آتی در بازار مورد استفاده قرار گیرند.

   MACD سیگنال های متعددی تولید می کند که می توانند به معنای تغییرات حرکت، معکوس شدن روند و قدرت کلی بازار تفسیر شوند. MACD با دو خط سیگنال و نمودار هیستوگرام تجسم می شود.

   به طور خلاصه، MACD اغلب با توجه به این مؤلفه‌ها به صورت MACD (سریع، آهسته، هیستوگرام) نشان داده می‌شود که در آن هر یک از آرگومان‌ها دوره‌هایی از زمانی هستند که محاسبات در آن انجام می‌شوند. برای یک تصویر واضح از نحوه تفسیر MACD، بیایید نحوه محاسبه هر یک از اجزای کلیدی آن را در نظر بگیریم.

   محاسبه MACD

   

   MACD با کم کردن EMA 26 دوره ای از EMA 12 دوره ای و مقایسه با یک خط سیگنال از EMA 9 دوره ای MACD محاسبه می شود.(برای بزرگنمایی کلیک کنید)

   MACD از میانگین متحرک برای تولید سه جزء اصلی استفاده می کند. به طور خاص، MACD از سه محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می کند:

   • 12-پریود EMA
   • 26 دوره EMA
   • 9-پریود EMA

   دوره های 12 و 26 EMA برای تولید خط MACD استفاده می شود. این محاسبه با گرفتن تفاوت بین EMA 12 دوره ای (سریع) قیمت و 26 دوره ای (کند) قیمت انجام می شود. سپس EMA 9 دوره ای با استفاده از این مقادیر محاسبه شده تولید می شود و مقدار همگرایی/واگرایی منعکس شده در هیستوگرام را نشان می دهد (اپل، 2005). در زیر محاسبات مختلف آورده شده است:

   • خط MACD: EMA 12 دوره - 26 EMA
   • خط سیگنال: 9 EMA MACD
   • هیستوگرام: MACD - خط سیگنال

   اصطلاحات سریع و آهسته اغلب برای توصیف جنبه های مختلف MACD استفاده می شود. اینها معمولاً به پارامترهای EMA 12 دوره ای (سریع) و 26 دوره ای EMA (آهسته) اشاره دارند، اما همچنین می توانند برای توصیف مقدار MACD محاسبه شده (آهسته) و EMA 9 دوره ای (سریع) استفاده شوند.

   توجه: خط سیگنال گاهی اوقات به عنوان خط ماشه نامیده می شود. به طور کلی، این زمانی دیده می شود که MACD و Trigger به صورت جمع به عنوان خطوط سیگنال نامیده می شوند.

   تفسیر MACD

   

   MACD را می توان به عنوان یک نمودار خطی دو سیگنالی که با یک هیستوگرام پوشانده شده است تجسم کرد تا به راحتی متقاطع ها و تغییرات حرکت را شناسایی کند.(برای بزرگنمایی کلیک کنید)

   معاملات بالای خط روند نشان دهنده یک روند صعودی است. معامله در زیر خط روند نشان دهنده یک روند نزولی است. چندین سیگنال مختلف توسط MACD تولید می شوند و می توانند به عنوان سیگنال های عقب مانده یا پیشرو تفسیر شوند.

   سیگنال‌های عقب‌افتاده منعکس‌کننده تغییرات حرکتی هستند که قبلاً شروع شده‌اند، در حالی که سیگنال‌های پیشرو برای پیش‌بینی معکوس‌های احتمالی استفاده می‌شوند که هنوز اتفاق نمی‌افتد. در هر صورت، تکیه بر MACD به تنهایی خطر سیگنال دهی نادرست را افزایش می دهد. در زیر چندین سیگنال تولید شده توسط MACD و تفسیرهای احتمالی وجود دارد.

   کراس اوور (لگ)

   MACD یک شاخص عقب مانده است و این خطر را دارد که تغییری در بازار را نشان ندهد تا زمانی که یک معکوس قیمت از قبل نزدیک شود.

   1. عبور MACD از بالای خط مرکزی - روند صعودی
   2. عبور MACD از زیر خط مرکزی - روند نزولی
   3. عبور MACD از بالای خط سیگنال - خرید
   4. عبور MACD از زیر خط سیگنال - فروش

   معکوس های هیستوگرام (پیشرو)

   مقادیر هیستوگرام بالا نشان دهنده تکانه قوی است. هنگامی که مقادیر منفی هستند، حرکت رو به پایین را نشان می دهند. هنگامی که مقادیر مثبت هستند، حرکت مثبت را نشان می دهند.

   مقادیر هیستوگرام بزرگتر، مثبت یا منفی، نشان دهنده جدایی بزرگتر بین MACD و خطوط سیگنال است. هنگامی که مقادیر هیستوگرام در حال افزایش هستند، واگرایی را منعکس می کنند. هنگامی که مقادیر هیستوگرام در حال کاهش هستند، همگرایی را منعکس می کنند.

   همگرایی در مقابل واگرایی (تاخر)

   اگر MACD و خطوط سیگنال در طول زمان به هم نزدیکتر شوند (همگرا) نشان می دهد که حرکت در حال کاهش است. اگر میانگین های متحرک از هم دورتر شوند (واگرا) تکانه افزایش می یابد.

   این در کوچکتر شدن مقادیر هیستوگرام (همگرایی) یا بزرگتر شدن (واگرایی) منعکس می شود. مقادیر همگرا توسط میله های هیستوگرام بالای خط مرکزی منعکس می شوند و دوره های واگرا با میله های زیر خط مرکزی نشان داده می شوند.

   این سیگنال‌ها می‌توانند به ارائه یک استراتژی پیشرو کمک کنند، در حالی که جنبه‌های دیگر، مانند متقاطع‌های MACD/Signal، نشانگرهای عقب ماندگی را ارائه می‌کنند. قدرت حرکت منتهی به کراس اوورها می تواند بینشی در مورد اعتبار سیگنال ها ارائه دهد.

   کراس اوور صفر (موقع)

   عبور از MACD یا خط سیگنال با خط مرکزی می تواند نشان دهنده تغییر در حرکت بازار باشد. هنگام عبور از پایین، این سیگنال یک تغییر احتمالی به سمت یک حرکت صعودی (به سمت بالا) است. هنگام عبور از بالا، این سیگنال یک تغییر احتمالی به سمت یک حرکت نزولی (پایین) است.

   از نظر ریاضی بیشتر ، صفر متقاطع منعکس کننده تغییرات علائم - مثبت یا منفی به مثبت - مقادیر MACD یا خط سیگنال هستند. تغییرات از منفی به مثبت نشان دهنده شاخص های احتمالی صعودها است در حالی که تغییرات از مثبت به منفی نشان دهنده پایین آمدن ممکن است. علامت را می توان از مقدار هیستوگرام بدست آورد.

   این کراس اوورها به عنوان کمتر در نمودارهای MACD کمتر شناخته می شوند ، اما همچنین مستعد تولید سیگنال های کاذب هستند. این سیگنال ها شاخص های عقب مانده هستند و باید در دوره نوسانات با احتیاط تفسیر شوند. ابزار متقاطع MACD/سیگنال با خط وسط بیشتر در سیگنالینگ معکوس روند طولانی مدت استفاده می شود.

   روند بازار و شکستن

   از MACD می توان برای کمک به تغییر سیگنال در روند بازار و همچنین شکستن احتمالی قیمت استفاده کرد. این تفسیرها به بهترین وجه در زمینه شاخص های گسترده تر بازار مانند میانگین های متحرک طولانی مدت (به عنوان مثال 200 دوره SMA) یا سطح مقاومت و پشتیبانی ساخته شده است. در زیر برخی از خرابی ها از زمان و چگونگی استفاده از MACD در ورودی ها و خروج های زمان بر اساس روندهای سیگنال شده است.

   1. می تواند برای شناسایی شکستگی های احتمال زیاد استفاده شود
      1. هنگامی که عملکرد قیمت در نزدیکی سطح پشتیبانی/مقاومت و هیستوگرام نشان دهنده حرکت ضعیف است.
      1. با استفاده از 2 x MACD در مقیاس های مختلف دوره - دوره طولانی + دوره کوتاه
         1. وقتی MACD در مقیاس طولانی تر از سیگنال باشد - صعودی
         2. وقتی MACD در مقیاس طولانی تر از سیگنال باشد - نزولی
         1. هنگامی که حرکت قوی منجر به متقاطع سیگنال/MACD می شود
            1. وقتی سیگنال زیر MACD - بفروشید
            2. وقتی سیگنال بالای MACD - خرید کنید

            تاریخچه MACD

            توسعه یافته توسط جرالد اپل در دهه 1970. تنظیمات مشترک 12 ، 26 ، 9 بازتاب هفته کاری 6 روزه و بازتاب دوره های 2 هفته ، 1 ماه و 1 1/2 هفته است. یک معادل 5 روزه مدرن 10 ، 22 ، 7 خواهد بود. این اختلافات دوره ای منعکس کننده شرایط کار مشترک قبل از قانون کار منصفانه در سال 1938 است (Dol ، 1978.)

            برنامه های دیگر

            MACD از نظر مفهوم مشابه با چندین شاخص غیر لحظه ای است که می تواند در تجزیه و تحلیل قیمت نیز مفید باشد. به عنوان مثال ، ضریب همبستگی می تواند به توصیف رابطه بین دو متغیر مستقل منحصر به فرد کمک کند (به عنوان مثال دو قیمت سهام.)

            مانند MACD ، از تجزیه و تحلیل همبستگی می توان برای نشان دادن قدرت و جهت خطی در بین متغیرهای دارایی مختلف استفاده کرد. مقاله ما را در مورد تولید نقشه های گرمای ماتریس همبستگی در پایتون بررسی کنید تا ایده ای از نحوه استفاده از آن اندازه گیری کنید.

            MACD همچنین می تواند به عنوان یک ویژگی در مدل سازی پیچیده تر مانند تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی یا سایر الگوریتم های یادگیری ماشین پیچیده تر مورد استفاده قرار گیرد. مقاله پیش بینی قیمت سهام با رگرسیون خطی در پایتون را برای بینش بیشتر در مورد نحوه استفاده MACD در چنین مدل سازی پیش بینی بررسی کنید.

            علاوه بر این ، با استفاده از جنبه های خاصی از MACD برای تولید مقادیر مشتق شده برای سایر شاخص های فنی مشترک - مانند نوسان ساز تصادفی - می تواند سیگنال های تجاری عملی تری تولید کند. این مقادیر یک طرفه می تواند به اطلاع رسانی به مدل های الگوریتمی کمک کند که توجه بصری بخشی از فرآیند نباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله استفاده از نوسان ساز تصادفی را برای تجارت الگوریتمی در پایتون بررسی کنید.

            افکار نهایی

            MACD یکی از چندین شاخص حرکت است که به شدت توسط معامله گران همه استراتژی ها استفاده می شود-معامله گران روز ، معامله گران نوسان ، معامله گران حرکت و غیره. مانند بسیاری از شاخص های شیمیایی ، سیگنال های تولید شده توسط MACD می توانند به استفاده مختلط از محاسبات متوسط در حال حرکت نسبت داده شوندواددر این حالت ، تعامل بین MACD و Signal Lines ارزیابی جدیدی از حرکت و جهت فعلی بازار ارائه می دهد.

            رویکردهای تفسیر MACD که در اینجا بیان شده است باید در طبیعت اساسی تلقی شود. به عنوان مثال ، MACD مطمئناً برای تعقیب و گریز به تنهایی نیست ، اما برای شناسایی شکستگی های احتمالی مفید است. مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر ، MACD در کنار سایر شاخص ها برای تأیید سیگنال ها یا حتی با سایر شاخص ها مانند نوسان ساز تصادفی استفاده می شود.

            منابع

            1. اپل ، جرالد. تجزیه و تحلیل فنی: ابزارهای قدرت برای سرمایه گذاران فعال. چاپ مجدد ، Ft Press ، 2005.
            2. مورفی ، جان. تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی: یک راهنمای جامع برای روش ها و برنامه های معاملاتی. انستیتوی دارایی نیویورک ، 1999.
            3. وزارت کار ایالات متحده (DOL). قانون استانداردهای کار منصفانه سال 1938: حداکثر مبارزه برای حداقل دستمزد ، دفتر آمار آمار آمار آماری بررسی ماهانه کار ، 1978 ، www. dol. gov/general/aboutdol/history/flsa1938.

            Comm Graphic BSC. NSCU ، نامزد BSC CS WCU. یادگیرنده و کارآفرین عمر متخصص در طراحی ، بازاریابی دیجیتال و توسعه برنامه های وب. مجذوب سیستم های طبیعی ، همزمانی و ماهیت آگاهی.