استوکاستیک: شاخص دقیق خرید و فروش

مشارکت کنندگان سرمایه گذاری از طیف وسیعی از زمینه ها هستند و بیش از 20+ سال هزاران نویسنده و ویراستار متخصص در این زمینه مشارکت داشته اند.

​اندرسون حسابدار است, دکتر حسابداری, و استاد حسابداری و امور مالی که کار کرده است در صنایع حسابداری و مالی برای بیش از 20 سال ها. تخصص او را پوشش می دهد طیف گسترده ای از حسابداری, امور مالی شرکت, مالیات, وام, و مناطق امور مالی شخصی.

ویکی ولاسکز محقق و نویسنده ای است که سازمان های مختلف جامعه و غیرانتفاعی را مدیریت و هماهنگ و کارگردانی کرده است. وی تحقیقات عمیقی در مورد موضوعات اجتماعی و اقتصادی انجام داده و همچنین مطالب تحصیلی منطقه ریچموند بزرگ را اصلاح و ویرایش کرده است.

در اواخر دهه 1950 جورج لین توسعه داد استوکاستیک شاخصی که رابطه بین قیمت بسته شدن یک موضوع و دامنه قیمتش را در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده اندازه گیری می کند. تا به امروز استوکاستیک ها یک شاخص فنی مورد علاقه هستند زیرا به راحتی قابل درک هستند و از نظر دقت سابقه خوبی برای نشان دادن زمان خرید یا فروش اوراق بهادار دارند.

نکات کلیدی

• تصادفی یک شاخص فنی مورد علاقه است زیرا به راحتی قابل درک است و از دقت نسبتا بالایی برخوردار است.
• در کلاس شاخص های فنی معروف به اسیلاتورهای قرار می گیرد.
• این شاخص سیگنال های خرید و فروش را برای معامله گران برای ورود یا خروج از موقعیت ها بر اساس حرکت فراهم می کند.
• از استوکاستیک برای نشان دادن زمانی که سهام به موقعیت اشباع خرید یا اشباع فروش منتقل شده است استفاده می شود.
• استفاده از استوکاستیک همراه با ابزارهای دیگر مانند شاخص قدرت نسبی برای تایید سیگنال مفید است.

استوکاستیک: شاخص دقیق خرید و فروش

اقدام قیمت

فرض استوکاستیک این است که وقتی سهام به سمت بالا حرکت می کند قیمت بسته شدن در سطح بالایی از محدوده روز معامله می شود. برای مثال اگر سهام باز در 10 دلار معامله شد تا به عنوان کم $9.75 و به عنوان بالا به عنوان $10.75 سپس بسته در $10.50 برای روز, قیمت عمل و یا محدوده بین خواهد بود $9.75 (پایین روز) و $10.75 (از روز). در مقابل, اگر قیمت دارای یک حرکت رو به پایین, قیمت بسته شدن تمایل به تجارت در یا در نزدیکی محدوده پایین جلسه معاملاتی روز.

از استوکاستیک برای نشان دادن زمانی که سهام به موقعیت اشباع خرید یا اشباع فروش منتقل شده است استفاده می شود. چهارده عدد ریاضی است که اغلب در حالت زمان استفاده می شود. بسته به هدف تکنسین, می تواند روزها را نشان دهد, هفته ها, یا ماه ها. چارتیست ممکن است بخواهد کل بخش را بررسی کند. برای یک دیدگاه بلند مدت از یک بخش, چارتیست را با نگاه شروع 14 ماه از محدوده تجاری کل صنعت.

شاخص تصادفی به عنوان یک نوسان ساز طبقه بندی, یک اصطلاح مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی برای توصیف یک ابزار است که ایجاد گروههای موسیقی در اطراف برخی از سطح متوسط. ایده این است که عمل قیمت تمایل به محدود شدن به گروهها دارد و با گذشت زمان به میانگین برمی گردد.

شاخص قدرت نسبی

نمونه ای از چنین نوسانگر شاخص قدرت نسبی است—یک شاخص حرکت محبوب مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی—که دارای محدوده 0 تا 100 است. معمولا در محدوده 20 تا 80 یا محدوده 30 تا 70 تنظیم می شود. خواه شما به یک بخش یا یک موضوع فردی نگاه کنید, استفاده از استوکاستیک ها و اینستاگرام در ارتباط با یکدیگر می تواند بسیار سودمند باشد.

فرمول

استوکاستیک با خط ک و خط د اندازه گیری می شود. اما این خط د است که ما از نزدیک دنبال می کنیم زیرا هر سیگنال اصلی را در نمودار نشان می دهد. از نظر ریاضی خط ک به این شکل است:

جایی که:

سی پی =جدیدترین قیمت بسته شدن

ل 14=کمترین قیمت از 14 جلسه معاملاتی قبلی

ح 14=بالاترین قیمت همان 14 جلسه معاملاتی قبلی

فرمول مهم ترین خط د به این شکل است:

د = 100 ( ساعت 3 لیتر 3) جایی که: ح 3 = بالاترین از سه جلسه معاملاتی قبلی ل 3 = کمترین قیمت معامله شده در همان دوره سه روزه \شروع و\متن = 100\بیگ(\فراک\بیگ) \\&\متن \\&اچ 3 = \متن\\&ال 3 = متن \\ & قواد\متن< \, period>\پایان د = 100 ( ل 3 ساعت 3) جایی که: ح 3 = بالاترین سه جلسه معاملاتی قبلی ل 3 = کمترین قیمت معامله شده در همان دوره سه روزه ​

ما این فرمول ها را فقط به خاطر علاقه به شما نشان می دهیم. نرم افزار نمودار امروز تمام محاسبات, ساخت کل فرایند تجزیه و تحلیل فنی بسیار ساده تر, و در نتیجه, هیجان انگیز تر برای سرمایه گذار به طور متوسط.

%ک گاهی اوقات به عنوان شاخص تصادفی سریع شناخته می شود. تصادفی "کند" یا %د به عنوان میانگین متحرک 3 دوره ای درصد ک.

خواندن نمودار

خط ک سریعتر از خط د است. سرمایه گذار باید تماشا کند که خط د و قیمت موضوع شروع به تغییر می کند و به موقعیت های اشباع خرید (بیش از خط 80) یا اشباع فروش (زیر خط 20) منتقل می شود. سرمایه گذار نیاز به در نظر گرفتن فروش سهام زمانی که شاخص بالاتر از 80 سطح حرکت می کند. در مقابل, سرمایه گذار نیاز به در نظر گرفتن خرید یک موضوع است که در زیر 20 خط و شروع به حرکت به بالا با افزایش حجم.

در طول سال ها, بسیاری از مقالات را بررسی کرده اند "افزایش سرعت" این شاخص. اما سرمایه گذاران جدید باید روی اصول تصادفی تمرکز کنند.

تصویر سابرینا جیانگ Invest سرمایه گذاری 2021

در نمودار بی بالا, تعدادی از فرصت های خرید روشن خود را بیش از بهار و تابستان ماه 2001 معرفی شده اند. همچنین تعدادی از شاخص های فروش وجود دارد که توجه معامله گران کوتاه مدت را جلب می کند. سیگنال خرید قوی در اوایل ماه مارس به سرمایه گذاران و معامله گران یک دوره عالی 12 روزه می دهد که از اواسط منطقه 30 دلار تا اواسط منطقه 50 دلار متغیر است.

تصادفی چیست?

که در تحلیل تکنیکال, تصادفی به گروهی از شاخص های نوسان ساز اشاره دارد که به فرصت های خرید یا فروش بر اساس حرکت اشاره می کنند. کلمه تصادفی به چیزی اطلاق می شود که تابع توزیع احتمال مانند متغیر تصادفی است. در معاملات استفاده از این اصطلاح به این معنی است که قیمت فعلی یک اوراق بهادار می تواند به طیف وسیعی از نتایج احتمالی یا نسبت به محدوده قیمت خود در برخی از دوره های زمانی مربوط باشد.

چگونه می توانم از استوکاستیک در تجارت استفاده کنم?

شاخص تصادفی محدوده ای را با مقادیر نمایه شده بین 0 تا 100 ایجاد می کند. خواندن 80 + به خرید بیش از حد امنیتی اشاره دارد و یک سیگنال فروش است. خوانش 20 یا پایین تر در نظر گرفته کف فروش و نشان می دهد یک خرید.

یک نمودار سهام تصادفی است?

معامله گران فنی می توانند نوسان ساز تصادفی را در بالای نمودار قیمت اوراق بهادار اضافه کنند که اغلب در پنجره خود زیر قیمت ظاهر می شود. به طور معمول یک خط افقی در سطح 80 و 20 شاخص و همچنین در میانگین (50) کشیده می شود. هنگامی که خط تصادفی به زیر 20 یا بالاتر از 80 برسد سیگنال معاملاتی تولید می کند.

چگونه می توانم شما را نمودار تصادفی با اکسل?

اگر شما داده ها بر روی قیمت بسته شدن امنیت, شما می توانید وارد کنید که به اکسل به منظور محاسبه %ک.به طور خاص, شما را تفریق بالاترین بالا مشاهده شده در دوره نگاه خود را از قیمت بسته شدن گذشته و قرار دادن این به صورت کسری. در مخرج, شما را به تفاوت بین بالاترین بالا و پایین ترین قیمت پایین بیش از همان دوره. سپس ضرب در 100.

خط پایین

استوکاستیک به دلیل دقت یافته هایش یک شاخص فنی مورد علاقه است. این امر به راحتی توسط جانبازان باتجربه و تکنسین های جدید قابل درک است و به همه سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات ورود و خروج خوبی در مورد دارایی های خود بگیرند.